Вопрос по зарплате

Тема в разделе "Финансовые вопросы", создана пользователем SubZero30, 7 сен 2008.

  1. GENZI

    GENZI Moderator

    Ссылки не плохие, только вот 2008 года. В том же 2008, наш стюард получал 900$ + платили за стирку и швартовки. Стояло по корме судно под Украинским флагом, зарплата у моториста была 900 гривен + бакинские когда пересекли границу. Вот о такой разнице я и хотел намекнуть ДимеКВЮ, сейчас я знаю рядовые ребята работают на 600-700 бакинских, как для меня ставки ITF - не показатель.
     
  2. diablo

    diablo Новичок

    Объясните какие критерии для Вас являются показателем?Спасибо
     
  3. GENZI

    GENZI Moderator

    Может, я как то не совсем ясно изъясняюсь, просто я хотел начинающиму намекнуть на то, что возможно ставки ITF пока не для него и как я выше написал, что работаем за то, что предлагают, не нравится - сиди дома. Знаю людей которые мотылями и за 300 пойдут. Показатель для меня это печальная статистика которую сейчас имеем благодаря кризису, а именно уменьшение рабочих мест и снижение окладов. Да, Вы можете сказать, что проблем нет - я так не скажу, так как знаю, что молодым сейчас очень не просто уйти в рейс.
    Прошу простить, но кажеться мы ударились уже в димагогию которая на форуме величается флуд.
     
  4. денис*

    денис* Новичок

    Я хочу поступить на Корабельного повара,Я в интернете смотрел,спрашивал у знакомых моряков все говорят разную цифру зарплаты.
    Скажите пожалуйсто какая средняя зарплата у Кока?
     
  5. GENZI

    GENZI Moderator

    Прочитал Ваши два сообщения, ну что можно сказать, думаете Вам здесь ответят иначе чем Ваши знакомые моряки? Всё зависит от уровня компании где Вы будете работать, матрос может получать 200$ или 2000$, тоже самое и кок. Наивно пологать, что закончив институт (как Вы пишите в другом сообщении) Вы будете получать большие деньги. Я не кок, но могу предположить как "коком" становятся: закончили училище, практика на берегу не менее года (так требуют для оформления доков для сварщиков, электриков, токарей), потом, коком Вас сразу на судно скорее всего не возьмут - нет опыта работы в море и вообще кок - это очень серъёзно, то что скорее всего (если есть мечта работать именно коком), Вам придётся делать документы матроса OS, идти работать стюардом (будете помогать коку), ну а там, если всё гуд, возможен и перевод на судне (при наличии документов на морского повара). А чтоб получать большие деньги, нужно сделать несколько контрактов коком в конторках " по проще", потом при наличии хорошего английского искать работу в "крутых" компаниях в смешаных экипажах.
    В двух словах я постарался обрисовать Вам картину, не всё так просто как может казаться на первый взгляд. Можно надеяться на то, что Вам здесь ответит именно кок и дополнит или поправит мой ответ.
     
  6. денис*

    денис* Новичок

    В Одессе училище 26 сразу после окончания даёт работу на судне
     
  7. V_LENT

    V_LENT Moderator

    Дружище, научись сперва вкусно кормить людей, а зарплата придет сама.
     
  8. cooki6

    cooki6 Новичок

    Тема конечно уже старая,но всё же для поваров есть возможность туда попасть и как?:sm:
     
  9. Alek_78

    Alek_78 Зарегистрированный участник

    зарплата после списания

    отработал 5,5 месяцев в одной не очень хорошей компании (название пока говорить не хочу) последние 1,5 месяца стояли в ремонте (оклад обещали 100%) но по списанию денег не дали.Хозяин рассказал сказку что в ремонте очень большие затраты и деньги мне вернет после рейса.Вообщем дали справку депонент и все. Может кто подскажет что делать если после рейса он деньги не вернет? Куда можно обратиться с этой справкой?
     
  10. John

    John Модератор

    Alek_78, Справка хоть заверенная печатью судна?
     
  11. 2nd class El.Engineer

    2nd class El.Engineer Новичок

    Зарплата в Интермарин Одесса

    Всем здравствуйте! мучит один вопрос. Позвонили из Интермарина одесского предложили хорошую вакансию ETO на контейнер. Судовладец подтвердил, жду флай детали и подписания контракта. Все отлично, но - спросил в каком банке счет на зарплату открывать - говорят мы всего лишь посредник и не занимаемся такими вопросами - на борту решите этот вопрос. Это вообще как? Мастер отправит судовладельцу реквизиты? Или налом давать будет? это вообще маразм, на что семья жить будет? Да и везти 40к налом потом??? у кого такое было? я может от жизни просто отстал - до этого работал в MSC - там все прозрачно - в контракте четко прописан твой счет. А что ж тут выходит? никаких гарантий, что я вообще увижу эту зарплату? Благодарен всем за ответы.
     
  12. Nauticalman

    Nauticalman Активный участник

    Странная позиция. Счет открывать надо в том банке в котором самому удобно. А то что удобно крюингу моряку чаще всего просто не подходит. Конкретным примером является Унивис. Этот крюинг настаивает, что бы все, особенно одесситы, переводили зарплаты на счет Унивиса. Они их месяцок-два крутят. На судне одесситы подходили к капитану почему зарплата приходит через 2 месяца? Он им отвечал: "Ребята вы сами прекрасно все знаете. Хотите получать деньги сразу - дайте мне ваш личный счет и я отправлю его судовладельцу. Овнеру без разницы на какой счет переводить."
    Моя рекомендация - приватбанк. В июле у них акция. Счет открывается бесплатно. Карта моряка + 2-я карта - бесплатно. Обналичка 0,5%. Налоговая неоднократно подавала на приватбанк в суд, требуя раскрыть тайну счетов моряков и всегда безуспешно.
    Кстати я много раз слышал нехорошие мнения о приватбанке. Но приват жестко себя ведет по отношению к должникам. А к морякам отношение отличное.
     
  13. 2nd class El.Engineer

    2nd class El.Engineer Новичок

    спасибо, за развернутый ответ. говорил же, что возможно "отстал от жизни"))) в MSC только Укрсиббанк был. поэтому других компаний не знал соответственно и возник такой вопрос.
     
  14. Antonov2020

    Antonov2020 Зарегистрированный участник

    Графики сезонности


    Сезонность - это инструмент, который дает составителям графиков исторический взгляд на тенденции производительности. Несмотря на то, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, составители графиков могут использовать эти сезонные модели для увеличения своего преимущества. Чартисты могут искать бычьи сетапы, когда сезонные модели сильно бычьи, и медвежьи сетапы, когда сезонные модели сильно медвежьи. Как и все индикаторы и инструменты технического анализа, сезонные графики следует использовать вместе с другими методами анализа.

    Сезонность - это тенденция ценных бумаг к лучшим показателям в одни периоды времени и ухудшению в другие. Эти периоды могут быть днями недели, месяцами года, шестимесячными периодами или даже многолетними временными рамками. Например, Йель Хирш из Stock Traders Almanac обнаружил шестимесячную сезонную модель или цикл. С 1950 года лучший шестимесячный период для S&P 500 длится с ноября по апрель. Таким образом, худший шестимесячный период длится с мая по октябрь, отсюда и выражение «продавай в мае и уходи». StockCharts предлагает инструмент сезонности, который специалисты по графику могут использовать для определения месячных сезонных моделей. Эта статья объяснит, как работает этот инструмент, и покажет, на что следует обращать внимание аналитикам при использовании наших графиков сезонности.

    free gold signals

    Расчеты

    Инструмент сезонности вычисляет два числа: процент времени, когда месяц является положительным, и средний прирост / убыток за месяц. Расчеты довольно просты. Если оглянуться назад на 19 лет, то всего будет 228 месяцев и 19 точек данных для каждого месяца. Если символ продвигается 9 раз за один конкретный месяц, то сезонная полоса покажет 47% (9/19 = 0,47). Если символ продвигается 15 раз за конкретный месяц, то полоса покажет 74% (15/19 = 74%). В приведенном ниже примере показан инструмент сезонности в формате гистограммы для непрерывного контракта на золото ($ GOLD). Число вверху показывает процент случаев, когда $ GOLD закрылся выше в этом месяце. Число внизу показывает среднюю прибыль / убыток за эти 19 месяцев.

    gold trading strategy


    Проницательные аналитики, возможно, заметили, что ползунок внизу показывает 20, что означает 20 лет. Эта статья была написана в январе 2014 года, который знаменует начало 20-го года, отсюда номер 20 в слайдере. Расчеты с февраля по декабрь основаны на данных за 19 лет. Расчет за январь основан на данных за 20 лет и включает показатели за январь 2014 года за месяц до текущей даты. Показатели за январь 2014 года могут изменяться до конца месяца, что означает, что числа на гистограмме могут измениться.


    Чартисты должны отмечать текущую дату при просмотре сезонной диаграммы. Если вы смотрите на сезонный график в середине июня, то сезонные числа с января по май будут основаны на количестве лет, указанном на ползунке (например, 20). Сезонные числа для июня также будут основаны на количестве лет в слайдере, но эти числа могут измениться, поскольку июнь все еще находится в стадии разработки. Цифры с июля по декабрь будут основаны на количестве лет в ползунке минус один (т.е. 20-1 = 19).

    https://www.gold-pattern.com/en

    Интерпретация

    Сезонность говорит нам о том, что происходило в прошлом, что является исторической тенденцией. Конечно, нет никакой гарантии, что прошлые результаты будут равны будущим, но трейдеры могут искать тенденции выше среднего, чтобы дополнить другие сигналы. На первый взгляд, бычий уклон присутствует, когда ценная бумага показывает рост более чем в 50% случаев в течение определенного месяца. И наоборот, медвежий уклон присутствует, когда ценные бумаги растут менее чем в 50% случаев. Хотя 50% представляет собой точное среднее значение, аналитикам следует искать более экстремальные значения, указывающие на относительно сильную тенденцию. Например, значения выше 65% будут указывать на бычий уклон выше среднего, а значения ниже 35% - на медвежий уклон выше среднего.



    Пример выше показывает Intel (INTC) с сильным бычьим уклоном в апреле (84%) и октябре (79%). Также обратите внимание, что средний прирост составляет 6,3% в апреле и 6% в октябре. Что касается медвежьей стороны, то в сентябре акции двигались вверх только в 32% случаев, что означает, что они снижались в 68% случаев. Средний убыток в сентябре составляет 4,5%, и трейдеры были бы вознаграждены за ожидание до 1 октября, чтобы рассмотреть возможность покупки. Обратите внимание, что в оставшиеся восемь месяцев не было сильной систематической ошибки, поскольку она составляла от 42% до 58%. Прежде чем оставить этот пример, обратите внимание, что Intel росла в июне на 58% времени, но средний прирост фактически был убытком. Несмотря на то, что Intel чаще двигалась выше, чем снижалась, убытки во время падений опережали рост во время роста.
     
  15. Antonov2020

    Antonov2020 Зарегистрированный участник

    Графики относительного вращения


    Графики относительного вращения позволяют легко отделить лидеров рынка от отстающих. В этом отношении RRG экономят время и деньги, потому что они сужают фокус до тех частей рынка, которые заслуживают внимания для дальнейшего анализа. RRG могут быть адаптированы к любому стилю торговли или инвестирования, поскольку они измеряют как импульс, так и тенденцию для относительной производительности. Моментальные трейдеры могут сосредоточиться на переходах в квадрант улучшения или квадрант ослабления. Сторонники тренда могут сосредоточиться на переходах в ведущий или отстающий квадрант. Имейте в виду, что это относительные показатели производительности, и все же существует риск того, что ротация вернется или даже изменится. Как и все технические инструменты, эти относительные индикаторы производительности следует использовать в сочетании с другими техническими инструментами, чтобы составить графику более полную картину.



    Графики относительного вращения, обычно называемые RRG, представляют собой уникальный инструмент визуализации для анализа относительной прочности. Чартисты могут использовать RRG для анализа тенденций относительной силы нескольких ценных бумаг по сравнению с общим эталоном и друг с другом. Настоящая сила этого инструмента заключается в его способности отображать относительную производительность на одном графике и отображать истинное вращение. Мы все слышали о ротации секторов и классов активов, но эту последовательность «ротации» сложно представить на линейных диаграммах. RRG используют четыре квадранта для определения четырех фаз относительного тренда. Истинные ротации можно рассматривать как движение ценных бумаг из одного квадранта в другой с течением времени.


    Примечание. «Relative Rotation Graphs®» и «RRG®» являются зарегистрированными товарными знаками RRG Research.

    Задний план

    RRG были разработаны в 2004–2005 годах Юлиусом де Кемпенаером, который позже стал директором RRG Research. Работая аналитиком по вторичным продажам в инвестиционном банке в Амстердаме, он столкнулся с двумя проблемами при проведении технических и количественных исследований европейских секторов. Во-первых, институциональные клиенты были гораздо больше заинтересованы в относительной производительности, чем в ориентированных прогнозах; они хотели знать, где иметь больший вес, а где меньше в их портфелях акций. Во-вторых, эти институциональные инвесторы столкнулись с огромной информационной перегрузкой; им нужен был инструмент, который четко отделил бы лидеров от отстающих. Откройте для себя графики относительного вращения, которые решили эти проблемы с помощью секторов с цветовой кодировкой, таблицы ранжирования и функции анимации, которые позволяют инвесторам легко видеть общую картину.


    JdK RS-соотношение

    Прежде чем приступить к построению графиков относительного вращения, давайте рассмотрим два основных входа: JdK RS-Ratio и JdK RS-Momentum. Обратите внимание, что оба индикатора ввода «нормализованы», что означает, что эти показатели выражаются в одной и той же единице измерения и колеблются выше / ниже одного и того же уровня (100). Этот процесс нормализации означает, что значения RS-Ratio для разных ценных бумаг можно сравнивать, если используется один и тот же эталонный показатель.

    https://www.gold-pattern.com/

    RS-Ratio - это индикатор, который измеряет тенденцию относительной производительности. Подобно относительной цене, RS-Ratio использует анализ соотношения для сравнения одной ценной бумаги с другой (обычно это эталон). Он предназначен для определения тенденции относительной производительности и измерения силы этой тенденции.


    На приведенной ниже диаграмме показаны SPDR технологии (XLK) в главном окне, относительная цена (соотношение XLK: $ SPX) в среднем окне и индикаторы RRG в нижнем окне. Сначала мы сосредоточимся на RS-Ratio (красный). RS-Momentum (зеленый) будет рассмотрен в следующем разделе.
     
  16. Antonov2020

    Antonov2020 Зарегистрированный участник

    EquiVolume

    Ящики EquiVolume объединяют ценовое действие и объем для удобного визуального анализа. Поля EquiVolume отображают диапазон максимума-минимума для длины и объема для ширины. Тонкие прямоугольники показывают относительно небольшой объем, а широкие - относительно высокий объем. Квадратные или широкие прямоугольники отражают большой объем при относительно небольшом движении цены. Даже с этим дополнительным измерением объема специалисты по графику могут легко определять традиционные паттерны, прорывы поддержки / сопротивления и развороты.

    EquiVolume, разработанный Ричардом У. Армсом-младшим, представляет собой график цен, который включает объем за каждый период. Графики EquiVolume похожи на графики свечей, но свечи заменяются прямоугольниками EquiVolume, которые могут быть квадратными или прямоугольными. Классические паттерны, такие как треугольники, клинья и двойные вершины, по-прежнему появляются с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что объем встроен прямо в паттерн. Это упрощает проверку объема для разворотов, больших движений, прорывов поддержки / сопротивления и кульминаций.


    Расчет

    Поле EquiVolume состоит из трех компонентов: максимума цены, минимума цены и объема. Максимум цены формирует верхнюю границу, минимум цены формирует нижнюю границу, а объем определяет ширину. Ящики EquiVolume черные, если цена закрытия выше предыдущего закрытия, и красные, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия.


    При расчете диаграмм EquiVolume обратите внимание, что объем нормализован, чтобы отображать его в процентах от периода ретроспективного анализа. Для четырехмесячного дневного графика объем каждого дня будет разделен на общий объем за период ретроспективного анализа (четыре месяца). Таким образом, ширина каждого поля представляет собой процент от общего объема за период ретроспективного анализа. Дни с большим объемом занимают больше места на оси X (по горизонтали), чем дни с низким объемом. При разной ширине это означает, что ось даты обычно неоднородна на диаграммах EquiVolume. Некоторые недели будут длиннее из-за широких свечей, а другие будут короче из-за узких свечей. На графике 2 показана столбиковая диаграмма «максимум-минимум-закрытие» для Kraft Foods (KFT) с объемом и нормальной осью X. График 3 показывает тот же четырехмесячный период с использованием полей EquiVolume. Широкие прямоугольники показывают дни с относительно большим объемом, а тонкие прямоугольники показывают дни с относительно низким объемом. Также обратите внимание, что многие широкие прямоугольники могут расширяться весь месяц по оси X; например, январь намного шире на графике EquiVolume, чем на обычном столбчатом графике с максимальным, минимальным и закрытым значениями.


    Уровни поддержки / сопротивления

    Объем важен для подтверждения движения, в частности, пробоев поддержки или сопротивления. Перерыв на низком объеме не так убедителен, как перерыв на большом объеме. Низкий объем указывает на умеренный интерес и слабое давление покупателей или продавцов. Напротив, большой объем отражает повышенный интерес и сильное давление покупателей или продавцов. График 4 показывает Caterpillar (CAT) с двумя небольшими прорывами, за которыми следует один большой прорыв. В начале июля акция сформировала нисходящий клин и пробила линию тренда самым широким прямоугольником EquiVolume более чем за месяц. За прорывом максимума конца июня последовал разрыв и еще одна широкая свеча. Покупательское давление замедляло рост пара. Последний и самый большой прорыв произошел с еще одним гэпом и движением выше 38. Это окно EquiVolume, несомненно, является самым широким за последние два месяца, а это означает, что давление покупателей было самым сильным за два месяца. Объем явно подтвердил эти прорывы.



    На диаграмме 5 показано, как Intuit (INTU) нарушает поддержку с широким окном EquiVolume. Это движение продемонстрировало сильное давление продавцов, которое пробило сентябрьские минимумы.



    Развороты

    Движение с большим объемом также может сигнализировать о начале тренда. График 6 показывает тенденцию к снижению Alcoa (AA) с начала января до начала марта 2009 года. Акции укрепились в районе 5-6 марта, а затем вырвались из широкого прямоугольника EquiVolume. Это был самый широкий ящик за несколько месяцев. Такое сильное давление покупателей подтвердило разворот и предвещало подъем к январским максимумам.


    https://www.gold-pattern.com/

    На графике 7 показано, как Goldman Sachs (GS) разворачивает восходящий тренд с тремя красными прямоугольниками EquiVolume. Акции выросли выше 345 в конце октября, но резко упали с длинной красной коробкой EquiVolume в начале ноября. После того, как акция пробила поддержку на уровне 210, последовали еще два длинных красных окна EquiVolume. Вместе эти три окна EquiVolume показали усиление давления со стороны продавцов. Goldman Sachs удалось отскочить выше 235, но эти коробки EquiVolume были уже из-за меньшего объема. Верхний объем на отскоке был слабее, чем нижний объем на прорыве поддержки. Неуверенный в себе этот отскок провалился, и в ближайшие месяцы акции достигли новых реакционных минимумов.
     
  17. Antonov2020

    Antonov2020 Зарегистрированный участник

    Свеча ОружияОбъем


    Графики Arms CandleVolume объединяют действие свечи и объем для удобного визуального анализа. Боксы Wide Arms CandleVolume также можно использовать для подтверждения уровня поддержки или подтверждения сопротивления. Отскок от опоры с широким блоком Arms CandleVolume сильнее, чем отскок с узким блоком Arms CandleVolume. То же верно и для снижения от сопротивления.

    Графики Arms CandleVolume объединяют свечи и EquiVolume для создания ценового графика, который фокусируется на объеме, ценовом диапазоне и свече. Графики EquiVolume - детище Ричарда Армса, создателя Arms Index (также известного как TRIN). Графики Arms CandleVolume появились после разговора Ричарда Армса и Чипа Андерсона. Короче говоря, Arms не был полностью доволен графиками CandleVolume, потому что они недостаточно подчеркивали диапазон высоких и низких значений. Теперь с первого взгляда составители графиков могут легко определить относительный уровень объема, диапазон периода и движение цены от открытия до закрытия. Arms CandleVolume дает составителям графиков возможность подтверждать важные свечные модели с помощью объема и анализировать общую динамику спроса и предложения на графике.


    Обзор EquiVolume

    Графики Arms CandleVolume создаются путем помещения свечи в поле EquiVolume. Поле EquiVolume определяет ширину в зависимости от относительного объема. Давайте рассмотрим каждый из них по отдельности, а затем покажем объединенный продукт.


    Коробка EquiVolume состоит из трех компонентов: максимальной цены, минимальной цены и объема. Максимум цены формирует верхнюю границу, минимум цены формирует нижнюю границу, а объем определяет ширину. Ящики EquiVolume черные, если цена закрытия выше предыдущего закрытия, и красные, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия.


    При расчете диаграмм EquiVolume обратите внимание, что объем нормализован, чтобы отображать его в процентах от периода ретроспективного анализа. Для четырехмесячного дневного графика объем каждого дня будет разделен на общий объем за этот четырехмесячный период. Таким образом, ширина каждого поля Arms CandleVolume представляет собой процент от общего объема за период ретроспективного анализа. Дни с большим объемом занимают больше места на оси X (по горизонтали), чем дни с низким объемом. При разной ширине ось даты не будет однородной. Некоторые недели будут длиннее из-за большого объема, а другие будут короче из-за низкого объема. Первый график ниже показывает IPG с Arms CandleVolume за четырехмесячный период. Обратите внимание на то, что октябрь длится больше, чем другие месяцы, потому что поля Arms CandleVolume в этом месяце довольно широки. На втором графике для справки показаны IPG с обычными свечами.

    gold trading signals


    Обзор свечей

    Традиционные свечи фиксируют диапазон максимума-минимума, а также движение цены от открытия до закрытия. Существует четыре основных варианта использования цветных свечей, которые показаны в примере интуитивной хирургии ниже.



    Во-первых, изменение цены от закрытия к предыдущему закрытию определяет цвет свечи. Свечи черные, когда закрытие выше, и красные, когда закрытие ниже. Во-вторых, движение цены от открытия к закрытию определяет, является ли свеча пустой или заполненной. Подсвечник полый, когда закрытие выше открытия, и заполненный (сплошной), когда закрытие ниже открытия. В-третьих, верхняя и нижняя тени (тонкие линии над и под телом) захватывают диапазон высоких и низких значений и соответствуют высоте поля Arms CandleVolume.


    Свеча ОружияОбъем

    Следующие три диаграммы показывают, как блоки EquiVolume и свечи объединяются для создания диаграмм Arms CandleVolume.

    gold signals


    Интерпретация

    Графики могут использовать графики Arms CandleVolume, чтобы находить модели разворота свечей и анализировать объемные потоки в дополнение к этим моделям. В приведенном ниже примере показана Costco (COST) с моделью бычьего поглощения большого объема 9 октября. Эта свеча не только длинная, но и широкая, потому что объемы выросли до самого высокого уровня за два месяца. Arms CandleVolume фиксирует этот скачок объема самым широким прямоугольником на графике. Объем подтверждает бычью модель поглощения и подтверждает поддержку от минимума конца августа. Обратите внимание, как акции продолжали расти в следующие три дня, поскольку давление покупателей оставалось. Впоследствии акции выросли до 126 и зафиксировали несколько новых максимумов в ноябре.


    https://www.gold-pattern.com/en

    Также стоит отметить две другие особенности на этом графике. Во-первых, COST разразился разрывом и широкой коробкой Arms CandleVolume 5 сентября. Во-вторых, медвежье поглощение на высоком объеме ознаменовало пик середины сентября, и акция пробила поддержку, закрывшись на минимуме. Однако обратите внимание, что истинная ширина прямоугольников Arms CandleVolume отображается, когда график заканчивается в эту конкретную дату. Например, COST разразился 5 сентября с разрывом и широким боксом Arms CandleVolume. Ширина этого поля не будет окончательно определена до закрытия рынка 5 сентября.
     
  18. Antonov2020

    Antonov2020 Зарегистрированный участник

    Двойная вершина разворота


    Двойная вершина разворота - это модель медвежьего разворота, обычно встречающаяся на гистограммах, линейных графиках и графиках свечей. Как следует из названия, паттерн состоит из двух последовательных пиков, которые примерно равны, с умеренным провалом между ними.


    Обратите внимание, что разворот двойной вершины на гистограмме или линейном графике полностью отличается от прорыва двойной вершины на диаграмме P&F. А именно, прорывы двойной вершины на графиках P&F - это бычьи паттерны, которые отмечают прорыв сопротивления вверх.



    Хотя могут быть вариации, классический разворот двойной вершины знаменует, по крайней мере, среднесрочное, если не долгосрочное изменение тренда с бычьего на медвежий. Многие потенциальные развороты с двойной вершиной могут формироваться на пути вверх, но пока ключевая поддержка не будет пробита, разворот не может быть подтвержден. Для пояснения мы рассмотрим ключевые моменты построения, а затем рассмотрим пример.


    Предшествующий тренд: при любой модели разворота должен существовать тренд на разворот. В случае разворота двойной вершины должен иметь место значительный восходящий тренд продолжительностью несколько месяцев.


    Первый пик: первый пик должен отмечать высшую точку текущего тренда. Таким образом, первый пик вполне нормален, и в настоящее время восходящий тренд не находится под угрозой (или под вопросом).


    Минимум: после первого пика обычно наблюдается снижение на 10-20%. Объем на спаде от первого пика обычно несущественен. Минимумы иногда округляются или немного растягиваются, что может быть признаком слабого спроса.

    forex trading signals

    Второй пик: продвижение от минимумов обычно происходит при небольшом объеме и встречает сопротивление от предыдущего максимума. Следует ожидать сопротивления от предыдущего максимума. Даже после встречи с сопротивлением существует только возможность разворота двойной вершины. Шаблон еще предстоит подтвердить. Период между пиками может варьироваться от нескольких недель до многих месяцев при норме 1-3 месяца. Хотя предпочтительны точные пики, есть некоторая свобода действий. Обычно достаточно пика в пределах 3% от предыдущего максимума.


    Снижение от пика: последующее снижение от второго пика должно засвидетельствовать расширение объема и / или ускоренное снижение, возможно, отмеченное разрывом или двумя. Такое снижение показывает, что сила спроса слабее предложения и неизбежен тест поддержки.


    Прорыв поддержки: даже после торговли вниз до поддержки разворот двойной вершины и разворот тренда все еще не завершены. Прорыв поддержки от самой низкой точки между пиками завершает разворот двойной вершины. Это тоже должно происходить с увеличением объема и / или ускоренным спуском.

    forex signals

    Поддержка превратилась в сопротивление: сломанная поддержка становится потенциальным сопротивлением, и иногда возникает тест этого вновь обретенного уровня сопротивления с реактивным ралли. Такой тест может предложить второй шанс выйти из позиции или открыть короткую позицию.


    Целевая цена: расстояние от прорыва поддержки до пика может быть вычтено из прорыва поддержки для получения целевой цены. Это означало бы, что чем больше формация, тем больше потенциальное падение.


    Хотя формирование разворота двойной вершины может показаться простым, техническим специалистам следует принять соответствующие меры, чтобы избежать ложного разворота двойной вершины. Пики должны быть разделены примерно на месяц. Если пики расположены слишком близко, они могут просто представлять нормальное сопротивление, а не длительное изменение в картине спроса / предложения. Убедитесь, что минимум между пиками снижается как минимум на 10%. Снижение менее 10% может не свидетельствовать о значительном усилении давления со стороны продавцов. После спада проанализируйте впадину, чтобы понять силу спроса. Если корыто немного затянется и не сможет подняться обратно, спрос может снизиться. Когда ценные бумаги все же повышаются, ищите сокращение объема как еще один признак ослабления спроса.

    https://www.freeforex-signals.com/

    Пожалуй, самый важный аспект разворота двойной вершины - это избегать рывков. Подождите, пока поддержка будет пробита убедительным образом, и обычно с расширением объема. Чтобы различать действительные и ложные прорывы поддержки, можно применить фильтр по цене или по времени. Для ценового фильтра может потребоваться 3% перерыв в поддержке перед проверкой. Временной фильтр может потребовать, чтобы разрыв поддержки удерживался в течение 3 дней, прежде чем он будет признан действительным. Тенденция сохраняется, пока не будет доказано обратное. Это также относится к развороту двойной вершины. Пока поддержка не будет пробита убедительным образом, тренд остается восходящим.
     
  19. aseriom

    aseriom Зарегистрированный участник

    Если вы ищете работу, могу вам дать совет, https://gorodrabot.com.ua/ вот тут вы можете подать резюме и быстро найти интересную нужную работу, я быстро нашел желаемое и теперь очень доволен своим доходом.
     

Поделиться этой страницей